2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月11日

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判断题

1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

2、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

3、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

4、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

单选题

1、操作风险计量模型的置信度应设定为( )，观测期为( )年。

• A：99．9％；1
• B：99％；1
• C：99．9％；2
• D：99％；2

答 案：A

解 析：商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99．9％，观测期为1年。

2、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

• A：操作风险
• B：市场风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：C

解 析：绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。

3、根据所给出的结果和对应到实数空问的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。

• A：离散型随机变量和间隔型随机变量
• B：离散型随机变量和连续型随机变量
• C：集中型随机变量和连续型随机变量
• D：集中型随机变量和间隔型随机变量

答 案：B

解 析：本题主要考察风险管理常用的概率统计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空闻的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所以B项正确。

4、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（　）。

• A：3
• B：0.33
• C：0.75
• D：0.25

答 案：C

多选题

1、巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。

• A：具备完善、健康的内部控制体系
• B：银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
• C：银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
• D：董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
• E：必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

答 案：BCD

2、利率互换的主要作用有( )。

• A：规避利率波动的风险
• B：降低生产成本
• C：交易双方可以降低各自的融资成本
• D：规避市场价格下跌
• E：有助于风险管理

答 案：AC

解 析：利率互换主要有以下作用一是规避利率波动的风险；二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资成本。