2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月04日

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判断题

1、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

2、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

3、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )

• A：1．00%
• B：75%
• C：65%
• D：35%

答 案：D

2、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。  

• A：55
• B：75
• C：50
• D：82.5

答 案：C

解 析：在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为50％，则题中风险加权资产为：（110-10）×50%=50（亿）。

3、甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模．企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款．该申请( )

• A：合理，可以用利润来偿还贷款
• B：合理，可以给银行带来利息收入
• C：不合理，因为短期贷款不熊用于长期投资
• D：不合理，会产生新的费用．导致利润率下降

答 案：C

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险。

4、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

• A：75%,25%
• B：75%,15%
• C：50%,15%
• D：50%,25%

答 案：A

多选题

1、下列属于战略风险管理应急方案的有（　　）。

• A：业务中断恢复计划
• B：公共关系补偿计划
• C：灾难恢复计划
• D：诉讼应答策略
• E：回应监管批评

答 案：ABCDE

2、商业银行风险管理流程的表述，不正确的有( )。

• A：适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
• B：压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法
• C：风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
• D：风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
• E：常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等

答 案：ACE

解 析：适时、准确地识别风险是风险管理最基本的要求，所以A项不正确；风险监测随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量和效果，所以C项错误；常用的风险识别的方法有制作风险清单、资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，所以E项不正确。因此，本题正确答案为A.C.E。