2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月03日

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判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、以下关于战略风险识别的说法，错误的是( )。

• A：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
• B：在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
• C：在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险
• D：在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识

答 案：B

解 析：战略风险识别在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在的战略风险；在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

2、大额负债依赖度等于( )。

• A：(大额负债+短期投资)÷(盈利资产一短期投资)
• B：(大额负债一短期投资)÷(盈利资产+短期投资)
• C：(大额负债+短期投资)÷(盈利资产+短期投资)
• D：(大额负债一短期投资)÷(盈利资产一短期投资)

答 案：D

解 析：大额负债依赖度=(大额负债一短期投资)÷(盈利资产一短期投资)×100％。对大型商业银行来说，该比率为50％很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。’

3、与声誉风险相似，( )产生干商业银行运营的所有层面和环节。

• A：战略风险
• B：市场风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：A

解 析：与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

4、为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。  

• A：主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比
• B：完善公司治理机制，提升内部管理水平
• C：优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力
• D：强化风险控制，提升资本集约化发展水平

答 案：A

解 析：相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高，通常情况下银行负债结构更不稳定，流动性风险水平会较高。

多选题

1、设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。

• A：自身业务性质、规模和复杂程度
• B：业务经营部门的过往业绩
• C：工作人员的专业水平和经验
• D：能够承担的市场风险水平
• E：定价、估值和市场风险计量系统

答 案：ABCDE

2、理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（）。

• A：全面风险计量
• B：利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
• C：运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
• D：综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额
• E：由监管部门评定最终风险限额

答 案：ABCD

解 析：理论上，风险限额的设定分成四个阶段首先是全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失(E1)和非预期损失(U1)。其次，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益扣成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。再次，运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。最后，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额。