2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月02日

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判断题

1、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

4、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

单选题

1、LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。  

• A：10
• B：15
• C：30
• D：90

答 案：C

解 析：LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来30日。

2、不属于按照信贷产品分类的个人客户的是（）。

• A：假按揭
• B：汽车消费信贷
• C：信用卡消费信贷
• D：违约概率

答 案：D

解 析：假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以A项正确；汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析；选项D中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户。

3、以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。

• A：首次提出了资本充足率监管的国际标准
• B：强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
• C：提出市场风险的资本要求
• D：提出合格监管资本的范围

答 案：B

解 析：ACD选项中的内容《巴塞尔资本协议》当中就已提出，《巴塞尔新资本协议》是继《巴塞尔资本协议》强调了商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束，考生需了解。

4、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。  

• A：变得陡峭
• B：呈垂直状态
• C：变得平稳
• D：呈水平状态

答 案：A

解 析：中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

多选题

1、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。  

• A：贷款偿还
• B：每日客户存取款
• C：贷款发放
• D：资金交易
• E：基准利率变化

答 案：ABCDE

解 析：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。

2、商业银行柜员在办理现金存款业务时会引发操作风险的是（）。  

• A：未审核客户有效身份证件
• B：未经授权办理大额取现业务
• C：未能正确识别假钞
• D：无支付凭证或用内部凭证
• E：临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

答 案：ABCD

解 析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有：①员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；②内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；③系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；④外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。