2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月29日

2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月29日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

2、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。

• A：资产风险管理模式阶段
• B：负债风险管理模式阶段
• C：资产负债风险管理模式阶段
• D：全面风险管理模式阶段

答 案：D

解 析：金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行风险管理理念和技术有了新的提升，对金融风险的认识更加深入，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，这一阶段是全面风险管理模式阶段，所以D项正确。

2、下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（）  

• A：极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少
• B：洪水导致借款人的抵押品损毁
• C：气候变化导致银行资产价值出现波动
• D：碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降

答 案：D

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降，银行信用风险上升。物理风险是指由极端天气、自然灾害及相关事件导致财产损失的风险，这一风险在当前全球变暖的背景下尤为突出。ABC是物理风险，D是转型风险。

3、交易账户中的项目通常按( )计价，当缺乏可参考的( )时，可以按( )。

• A：市场价格；市场价格；模型定价
• B：交易价格；交易价格；模型定价
• C：模型定价；模型定价；市场价格定价
• D：市场价格；市场价格；交易价格定价

答 案：A

解 析：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。按模型定价是指将从市场获得的其他数据输入模型，计算或推算出头寸的价值。

4、下列关于战略规划的说法，错误的是( )。

• A：在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
• B：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
• C：商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以盈利为导向的战略规划
• D：战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

答 案：C

解 析：商业银行战略风险管理最有效方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中，所以C项错误。

多选题

1、以下( )属于商业银行内部风险控制部门。

• A：财务控制部门
• B：内部审计部门
• C：法律合规部门
• D：风险管理委员会
• E：风险管理部门

答 案：ABCDE

2、全面风险管理体系的三个维度分别是( )。

• A：全面风险管理要素
• B：企业的目标
• C：企业的内部结构
• D：企业的各个层级
• E：企业的规模

答 案：ABD