2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月26日

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判断题

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

4、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

单选题

1、Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

• A：解析法与历史模拟法
• B：历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
• C：蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
• D：解析法与蒙特卡洛模拟法

答 案：D

解 析：法与历史模拟法 B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D.

2、下列关于商业银行资本规划频率的表述错误的是（）  

• A：银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
• B：由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响
• C：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
• D：商业银行在开展资本规划时第一年的预测与后几年的预测应相互独立

答 案：D

解 析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用、滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。

3、以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。

• A：首次提出了资本充足率监管的国际标准
• B：强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
• C：提出市场风险的资本要求
• D：提出合格监管资本的范围

答 案：B

解 析：ACD选项中的内容《巴塞尔资本协议》当中就已提出，《巴塞尔新资本协议》是继《巴塞尔资本协议》强调了商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束，考生需了解。

4、对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。  

• A：计量模型假设条件太多，与实践不符
• B：计量模型运用数理知识较多，难以掌握
• C：计算机系统无法支持复杂的模型运算
• D：历史数据积累不足，数据真实性难以保障

答 案：D

解 析：开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。

多选题

1、ⅡA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于（）两方面。

• A：监督
• B：确认
• C：咨询服务
• D：检测
• E：符合

答 案：BC

解 析：内部审计通过提供多种方式的服务为组织增加价值，ⅡA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于确认和咨询服务两方面。

2、在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括( )。

• A：绿色预警法
• B：红色预警法
• C：蓝色预警法
• D：黑色预警法
• E：紫色预警法

答 案：BCD

解 析：在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以B.C.D项正确。