2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月25日

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判断题

1、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

2、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

单选题

1、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。  

• A：低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
• B：银行储蓄流动性传导路径可能受阻
• C：有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
• D：个别风险也可能会引起系统性金融风险

答 案：A

解 析：低评级中小银行的融资难度和成本将会增加。

2、( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

• A：声誉风险
• B：信用风险
• C：法律风险
• D：道德风险

答 案：A

解 析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。良好的声誉是商业银行生存之本。

3、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向( )，而且资产与负债的久期越( )，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

• A：相反；长
• B：相同；长
• C：相反；短
• D：相同；短

答 案：A

解 析：久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

4、即期外汇交易的作用不包括( )

• A：可以满足客户对不同货币的需求
• B：可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
• C：可以用来套期保值
• D：可以用于外汇投机

答 案：C

多选题

1、单币种敞口头寸包括( )。

• A：总敞口头寸
• B：即期净敞口头寸
• C：远期净敞口头寸
• D：期权敞口头寸
• E：其他敞口头寸

答 案：BCDE

解 析：单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，包括即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他敞口头寸。

2、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响包括( )。

• A：监管资本
• B：会计损益
• C：资产价值
• D：成本测算
• E：风险加权资产

答 案：ABCE

解 析：资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响，包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。