2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月23日

2024-08-23 12:38:47 来源:吉格考试网

课程 题库
分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月23日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、商业银行以经营风险为核心职能,因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案:对

解 析:商业银行以经营风险为核心职能,因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

2、由于前台人员最接近市场,能够方便的取得资产的市场价格,因此,市值重估工作应当由前台负责。  

答 案:错

解 析:市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案:对

解 析:一般来说,可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式,也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案:对

解 析:在有限资源的约束下,采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择,它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向,并且在实践中发挥着以下重要作用。

单选题

1、证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()

  • A:资产负债风险管理模式阶段
  • B:负债风险管理模式阶段
  • C:资产风险管理模式阶段
  • D:全面风险管理模式阶段

答 案:B

解 析:20世纪60年代,商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期,现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。

2、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。

  • A:期望法
  • B:方差~协方差法
  • C:历史模拟法
  • D:蒙特卡洛模拟法

答 案:A

解 析:风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前,商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

3、员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项,它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力.如果商业银行总培训费用增加,但人均培训费用下降,意味着( )

  • A:部分员工没有受到应有的培训
  • B:多数员工受到应有的培训C员工培训效率上升D.员工培训效率下降
  • C:员工培训效率下降

答 案:A

4、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格,该期权称为( )

  • A:平价期权
  • B:价内期权
  • C:价外期权
  • D:买方期权

答 案:A

解 析:如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格,该期权称为平价期权,所以A项正确。

多选题

1、市场上可得的流动性监测指标很多,下列()属于市场流动性风险监测指标。  

  • A:市场整体的信息
  • B:金融行业的信息
  • C:特定银行的信息
  • D:政府行业的信息
  • E:服务行业的信息

答 案:ABC

解 析:市场上可得的流动性监测指标很多,属于市场流动性风险监测指标的有:市场整体的信息,金融行业的信息,特定银行的信息。

2、按照《巴塞尔新资本协议》,以下将被视为违约的是()。

  • A:银行认定,除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
  • B:在发生信贷关系后,由于信贷质量出现大幅度下降,银行冲销了贷款或计提了专项准备金
  • C:银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
  • D:银行停止对贷款计息
  • E:债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

答 案:ABCDE

解 析:按照《巴塞尔新资本协议》规定,以下将被视为违约的是,商业银行认定,除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务,债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天,银行停止对贷款计息,在发生信贷关系后,由于信贷质量出现大幅度下降,银行冲销了贷款或计提了专项准备金,银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失。

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
免费章节课程
猜你喜欢
换一换
阅读更多内容,狠戳这里