2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月22日

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判断题

1、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

2、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

3、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

4、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

单选题

1、下列关于风险分类的说法，错误的是( )。

• A：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
• B：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• C：按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
• D：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

答 案：C

解 析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，所以C项错误。

2、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）  

• A：声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设
• B：声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品
• C：声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为
• D：声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

答 案：C

解 析：2009年8月，银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

3、商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖（　　）

• A：灾难性损失
• B：非预期损失
• C：实际违约损失
• D：预期损失

答 案：D

4、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为8％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为16％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

• A：2．5％
• B：5％
• C：7％
• D：15％

答 案：C

解 析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率P=1-(1+8％)／(1+16％)=1-0．93=0．07。

多选题

1、下列选项中，属于核心一级资本的有( )。

• A：盈余公积
• B：一般风险准备
• C：实收资本
• D：未分配利润
• E：超额贷款损失准备可计入部分

答 案：ABCD

解 析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

2、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。

• A：准确性原则
• B：可比性原则
• C：及时性原则
• D：持续性原则
• E：法人并表原则

答 案：ABCDE

解 析：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。