2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月07日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、下列选项没有体现资本监管重要性的是( )。

• A：资本监管是审慎银行监管的核心
• B：资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
• C：资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
• D：资本监管可以规避各种信用风险

答 案：D

解 析：资本监管的重要性包括资本监管是审慎银行监管的核心；资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段；资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。

2、商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（　　）

• A：选定某一种方法，便一以贯之地采用
• B：流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
• C：商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
• D：以上都不对

答 案：C

3、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

• A：如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
• B：如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
• C：如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
• D：资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

答 案：C

解 析：选项D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以A项正确，C项错误；选项B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

4、资本充足率等于( )。

• A：(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)
• B：(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5 x市场风险资本要求)
• C：(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
• D：(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)

答 案：B

解 析：资本充足率一(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5X市场风险资本要求)。

多选题

1、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?（　　）

• A：某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
• B：某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
• C：某借款企业已破产，由此将不归还欠款
• D：某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
• E：银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

答 案：BCDE

2、关于情景分析法，下列说法正确的有( )。

• A：情景分析是一种多因素分析方法
• B：情景分析中的情景包括基准情景
• C：情景分析中的情景包括最好的情景
• D：情景分析中的情景包括一般的情景
• E：情景分析中的情景包括最坏的情景

答 案：ABCE

解 析：情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景，所以A.B.C.E正确。