2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月21日

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判断题

1、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

2、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

3、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

4、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

单选题

1、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（　　）

• A：3．50％
• B：3．59％
• C：3．69％
• D：6．00％

答 案：B

2、( )是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

• A：违约风险暴露
• B：违约损失率
• C：市场价值法
• D：回收现金流法

答 案：A

解 析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

3、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。  

• A：保留盈余
• B：首次公开发行（IPO）
• C：可转换债券
• D：永续债

答 案：A

解 析：外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。

4、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（　　）

• A：此情形属于市场风险的一种
• B：此情形是操作风险的表现
• C：此情形会造成交易成本下降
• D：此情形不会引发信用风险

答 案：B

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行交割及流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。交易过程中．结算系统发t故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。故选B。

多选题

1、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。

• A：展期重审原则
• B：统一考虑原则
• C：公平竞争的原则
• D：后续监督原则
• E：审贷分离原则

答 案：ABE

2、下列关于授信审批的说法，错误的有( )。

• A：授信审批应当坚持审贷分离的原则
• B：授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估
• C：零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露
• D：原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请
• E：在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

答 案：CD

解 析：授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项正确；授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以B正确；企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，所以C项错误；原有贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D 项错误；在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项统一考虑和计量，所以E项正确。