2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月06日

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判断题

1、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、( )作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

• A：连续营业方案
• B：购买商业保险
• C：业务外包
• D：降低操作风险

答 案：B

解 析：购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。国内商业银行在利用保险进行操作风险缓释方面还处于探索阶段。购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。B项正确。故本题选B。

2、关于资产证券化，下列说法正确的是( )。

• A：具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
• B：在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
• C：有利于分散信用风险，改善资产质量
• D：以上都正确

答 案：D

解 析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由X- 标的属性决定的。

3、巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（　　）进行一次。

• A：半年
• B：一年
• C：一个月
• D：三个月

答 案：A

4、系统缺陷造成的风险中不包括（　　）风险。

• A：数据／信息质量
• B：系统安全
• C：系统设计／开发
• D：系统报告

答 案：D

多选题

1、下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（）。

• A：基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
• B：高级计量法的风险敏感度更高
• C：对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
• D：商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
• E：《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

答 案：ABD

解 析：基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以A.B.D项正确；对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误；《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准，所以E项错误。

2、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的是（）。

• A：未分配利润
• B：未公开储备
• C：公开储备
• D：盈余公积
• E：资本公积

答 案：ACDE

解 析：在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，所以选项ACDE正确，选项B未公开储备属于附属资本。