2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月12日

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判断题

1、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

2、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

3、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

单选题

1、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（　　）

• A：构造方式多种多样
• B：交易灵活便捷
• C：通常只能消除部分市场风险
• D：不会产生新的交易对手信用风险

答 案：D

2、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端．

• A：外部风险监督机构
• B：内部审计部门
• C：法律／合规部门
• D：财务控制部门

答 案：D

3、中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（　　）

• A：经营绩效类指标
• B：风险可控类指标
• C：资产质量类指标
• D：审慎经营类指标

答 案：B

4、( )是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

• A：违约风险暴露
• B：违约损失率
• C：市场价值法
• D：回收现金流法

答 案：A

解 析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

多选题

1、下列属于商业银行核心一级资本的有（）。  

• A：优先股
• B：资本公积
• C：损失准备缺口
• D：盈余公积
• E：实收资本或普通股

答 案：BDE

解 析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

2、以下说法中，正确的有（　　）。

• A：违约概率即通常所称的违约损失的概率
• B：违约概率和违约频率不是同一个概念
• C：违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
• D：违约频率是分析模型作出的事前预测
• E：违约频率可作为内部评级的直接依据

答 案：BC

解 析：违约概率和违约频率不是同一个概念。违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。所以，选项B.C的叙述是正确的。选项A.D.E的叙述是不正确的。