2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月11日

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判断题

1、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

2、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

3、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

4、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

单选题

1、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

• A：0．25
• B：0．83
• C：0．82
• D：0．3

答 案：C

解 析：本题考察的是不良贷款拨备覆盖率如何计算的问题。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3 +4)÷(6+2+3)≈0．82。

2、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（　　）

• A：流程分析法
• B：德尔菲法
• C：引导会议法
• D：随机法

答 案：D

3、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。  

• A：0.18
• B：12
• C：1.44
• D：0.96

答 案：C

解 析：操作风险最低资本要求(ORC)由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出，对应的公式为ORC=BICxILM 业务指标部分(BIC)由业务指标(BI)乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96 ORC=0.96*1.5=1.44亿欧元  

4、下面对于财产清查结果的处理要求表述错误的是______。

• A：积极处理多余积压财产，清理往来款项
• B：分析账面数与实存数产生差异的原因和性质，立即进行账务调整
• C：总结经验教训，建立健全各项管理制度
• D：及时调整账簿记录，保证账实相符

答 案：B

解 析：财产清查结果的处理要求：（1）分析账实不符的原因和性质，提出处理建议；（2）积极处理多余积压财产，清理往来款项；（3）总结经验教训，建立健全各项管理制度；（4）及时调整账簿记录，保证账实相符。

多选题

1、巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括( )。

• A：加权平均法
• B：标准法
• C：现期风险暴露法
• D：远期风险暴露法
• E：内部模型法

答 案：BCE

解 析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

2、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在( )。

• A：商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善
• B：内部控制的组织架构已经形成
• C：内部控制的管理水平有待提高
• D：内部控制监督的及时性有待提高
• E：内部控制评价体系已经完善

答 案：ACD

解 析：与国际先进银行的内部控制体系相比，我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在，商业银行的所有权和经营权分离和制衡机制还有待完善，所以A项正确；内部控制的组织架构还未形成，所以B项错误；内部控制的管理水平有待提高，对内部控制监督及评价的及时性和有效性有待提高，C.D项正确，所以E项错误。