2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月10日

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判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、下列关于商业银行币种结构的说法，错误的是( )。

• A：一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
• B：商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
• C：商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务
• D：商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率

答 案：C

解 析：一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确；商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确；商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确；商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。

2、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）  

• A：风险评估
• B：资本规划
• C：信息披露
• D：压力测试

答 案：C

解 析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

3、如果一家银行出现短期资金缺口较大，需要立即寻求外部资金以应付到期债务，否则预期会在短期内出现流动性危机，其流动性评级应为（）

• A：等级二
• B：等级三
• C：等级四
• D：等级五

答 案：D

4、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

• A：2
• B：3
• C：4
• D：5

答 案：B

解 析：乘数因子一般由各国监管当局根据对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

多选题

1、为实现内部控制的上述目标，企业应当建立起包括（）等要素的内部控制体系。

• A：控制环境
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：信息与沟通
• E：监控

答 案：ABCDE

解 析：内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。

2、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。

• A：操作流程和内控制度
• B：确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
• C：审议批准本机构的外包范围及相关安排
• D：定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
• E：负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

答 案：AB

解 析：选项CD是董事会管理的内容；选项E为外包团队管理的内容。外包管理中高级管理层的内容包括制定外包战略发展规划；制定外包风险管理的政策；操作流程和内控制度；确定外包业务的范围及相关安排；确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。