2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月08日

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判断题

1、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

2、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

单选题

1、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。  

• A：反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度
• B：反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度
• C：客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度
• D：客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度

答 案：C

解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

2、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

• A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答 案：A

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。

3、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。

• A：1
• B：1．5
• C：1．91
• D：2

答 案：C

4、下列哪项不属于内部欺诈事件?（　）

• A：多户头支票欺诈
• B：交易不报告
• C：交易品种未经授权（存在资金损失）
• D：银行内部发生的性别/种族歧视事件

答 案：D

解 析：内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别／种族歧视事件。故选D。

多选题

1、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。

• A：商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
• B：商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
• C：商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
• D：商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
• E：任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

答 案：ABCDE

解 析：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准①资格要求。②定性标准。商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。③定量标准。商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。④内部数据要求。无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。⑤外部数据要求。商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法。⑥业务经营环境和内部控制因素。

2、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有( )。

• A：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
• B：作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
• C：RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型
• D：RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
• E：Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

答 案：ABD

解 析：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCalC模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适"-3变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。2值越高，违约概率越低，所以A.B.D正确；RiskCalC模型是适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型是适合于上市公司的违约概率模型，所以C.E错误。