2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月07日

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判断题

1、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

2、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

3、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

单选题

1、关于商业银行管理战略说法不正确的是（　　）。

• A：战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标
• B：商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
• C：各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
• D：战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

答 案：C

解 析：选项AB，商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容，战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标；选项C应为各家商业银行所处的外部经济、金融环境、内部管理以及市场定位不同，因此，战略目标各不相同，但也存在一些共性；选项D，战略目标确立后，重点研究如何保证路径的高质量和高效率。

2、下列选项不属于公开原则内容的是( )。

• A：实体公正
• B：监管立法和政策标准公开
• C：监管执法和行为标准公开
• D：行政复议的依据、标准、程序公开

答 案：A

解 析：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。

3、绝对信用价差是指( )

• A：不同债券或贷款的收益率之间的差额
• B：债券或贷款收益率同无风险债券收益率的差额
• C：固定收益证券同权益证券收益率的差额
• D：以上都不对

答 案：B

解 析：绝对信用价差是指债券或贷款收益率同元风险债券收益率的差额，所以B 项正确。

4、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。  

• A：一般风险准备可计入部分
• B：超额贷款损失准备可计入部分
• C：优先股及其溢价
• D：资本公积及盈余公积可计入部分

答 案：B

解 析：二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。

多选题

1、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。  

• A：短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
• B：资产配置是否合理
• C：财务报表编制基础是否一致
• D：存贷款基准利率调整
• E：长期资产是否有足够的的长期负债来支持

答 案：ABDE

解 析：识别和评价负债管理状况。主要分析资产负债期限结构，如长期融资是否支持长期资产，短期资产是否恰当地与短期融资或长期融资匹配等。资产配置即对长短期资产负债的配置。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

2、商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其它风险种类的联系和相互作用密切。  

• A：法律风险
• B：战略风险
• C：科技风险
• D：流动性风险
• E：声誉风险

答 案：BDE

解 析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。声誉风险也被视为一种多维风险。同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。