2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月06日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

单选题

1、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）  

• A：VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
• B：压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
• C：压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
• D：VaR方法只有在99%的置信区间内有效

答 案：A

解 析：压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

2、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。  

• A：通常情况下，久期缺口为正值
• B：通常情况下，久期缺口为负值
• C：通常情况下，久期缺口为零
• D：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

答 案：A

解 析：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

3、下列不属于现金流分析中关键假设的是（）。  

• A：负债流失假设
• B：同业资金来源的到期滚动假设
• C：宏观经济假设
• D：资产增长假设

答 案：C

解 析：现金流分析中的关键假设包括资产增长假设，流动性资产变现假设，负债增长或流失假设，危机情况下的存款流失假设，同业资金来源的到期滚动假设。

4、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（　　）

• A：此情形属于市场风险的一种
• B：此情形是操作风险的表现
• C：此情形会造成交易成本下降
• D：此情形不会引发信用风险

答 案：B

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行交割及流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。交易过程中．结算系统发t故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。故选B。

多选题

1、商业银行风险管理组织包括( )。

• A：董事会及最高风险管理委员会
• B：监事会
• C：高级管理层
• D：风险管理部门
• E：其他风险控制部门／机构

答 案：ABCDE

解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。

2、商业银行对保证担保应重点关注的事项有（）。  

• A：保证人的资格
• B：保证人的财务实力
• C：保证的法律责任
• D：保证人的保证意愿
• E：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

答 案：ABCDE

解 析：商业银行对保证担保应重点关注以下事项:（1）保证人的资格。（2）保证人的财务实力。（3）保证人的保证意愿。（4）保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系。（5）保证的法律责任。