2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月03日

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判断题

1、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

2、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

单选题

1、多数主权贷款以以下何种形式进行?

• A：贷款方提供的一系列授信
• B：几个贷款方参与的贷款
• C：由贷款方购买的政府债券
• D：主权国家与贷款人之间直接的双边协议

答 案：B

2、在商业银行的经营管理中，（　）是最直接最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。

• A：银行的年度风险报告
• B：企业的财务报表
• C：企业的信用记录
• D：银行的财务报表

答 案：D

解 析：在商业银行的经营管理中，最直接最方便的风险识别工具就是银行的财务报表，如资产负债表、损益表、留存收益表、财务状况变动表等。对银行自身的财务报表进行分析是商业银行实行风险管理的重要内容。

3、统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（）合并计算产品所投资的底层资产  

• A：重要原则
• B：整体原则
• C：适当原则
• D：穿透原则

答 案：D

解 析：统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。

4、商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。  

• A：增资扩股
• B：计提资本金
• C：计提损失准备金
• D：购买保险

答 案：D

解 析：灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险。

多选题

1、我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

• A：不良资产率
• B：商业银行总的流动性需求
• C：贷款损失准备充足率
• D：单一客户授信集中度
• E：预期损失率

答 案：ACDE

解 析：我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产／贷款率、贷款损失准备充足率、预期损失率、单一客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率等，所以A,C,D,E正确；B项属于商业银行流动性风险管理法。

2、下列属于“假按揭”表现形式的有( )。

• A：开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
• B：以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
• C：开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
• D：房地产商未获得销售许可证便销售房屋
• E：商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款

答 案：ABCE

解 析：A.B.C.E项都属于“假按揭”风险的表现形式，D项属于经销商风险。