2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月02日

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判断题

1、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

4、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

单选题

1、下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（ ）。

• A：未分配利润
• B：重估储备
• C：盈余公积
• D：公开储备

答 案：B

解 析：。在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心资 本，又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开 储备；②附属资本，又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务 工具等；③在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。

2、商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。

• A：风险对冲
• B：风险分散
• C：风险转移
• D：风险补偿

答 案：B

3、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为( )。

• A：9％
• B：10％
• C：12％
• D：16％

答 案：A

解 析：资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)X100％=(30+20)÷(500+12．5×4)X100％≈9％

4、银行机构的市场准入不包括( )。

• A：机构准入
• B：业务准入
• C：风险机构准人
• D：高级管理人员准入

答 案：C

解 析：市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入三个方面。

多选题

1、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。

• A：积极开展国际业务来分散面临的风险
• B：通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
• C：通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
• D：更多发放有担保的贷款为银行保险
• E：提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

答 案：ABCDE

解 析：风险管理的方式可以多样化，可通过分散、对冲、转移、规避和补偿等策略及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险。

2、商业银行流动性风险预警信号包括（）  

• A：零售存款大量流出
• B：融资成本大幅上升
• C：盈利水平显著降低
• D：负面的公共报道
• E：资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

答 案：ABCDE

解 析：流动性风险预警信号通常包括内部预警信号、外部预警信号和融资预警信号三类。AB两项属于融资预警信号；CE两项属于内部预警信号；D项属于外部预警信号。