2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月29日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。  

• A：1．540～1．740
• B：1．590～1．690
• C：1．615～1．665
• D：1．565～1．750

答 案：B

解 析：汇率波动的标准差为250个基点，即0．025。由于正态随机变量的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为95％，因此，未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于(1．64-0．025×2，1．64+0．025×2)区间，即(1．590，1．690)。

2、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

• A：流动性比率=流动性负债余额÷流动性资产余额X100％
• B：人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100％
• C：核心负债比率=核心负债期末余额÷核心期末余额x100％
• D：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产X100％

答 案：D

解 析：流动性比率一流动性资产余额÷流动性负债余额×100％，所以A项错误；人民币超额准备金率一(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％，所以B项错误；核心负债比率一核心负债期末余额÷总负债期末余额×100％，所以C项错误。流动性缺口率一(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％，选项D正确。

3、下列不属于经营绩效类指标的是（　　）

• A：总资产净回报率
• B：资本充足率
• C：股本净回报率
• D：成本收入比

答 案：B

解 析：经营绩效类指标要以收益作为指标要素，包括总资产净回报率、股本净回报率、成本收入比。选项B中的资本充足率是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

4、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。  

• A：资产与负债的久期相等
• B：资产的久期大于负债的久期
• C：资产与负债的久期缺口为零
• D：资产的久期小于负债的久期

答 案：B

解 析：商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。理想情况下，到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配；如果未能匹配，则形成了资产负债的期限错配，并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。

多选题

1、财务比率主要分为哪几类？( )

• A：盈利能力比率
• B：负债比重比率
• C：效率比率
• D：杠杆比率
• E：流动比率

答 案：ACDE

解 析：财务比率主要分为四大类，即盈利能力比率、效率比率、杠杆比率和流动比率。不包括负债比重比率。

2、按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。  

• A：缺口风险
• B：股票价格风险
• C：基准风险
• D：期权性风险
• E：流动性风险

答 案：ACD

解 析：利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。