2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月02日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。

• A：风险监控
• B：模型创建
• C：降低风险
• D：技术支持

答 案：C

解 析：答案为C。商业银行风险管理职能包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建、相应的信息系统和技术支持，没有“降低风险”职能。

2、商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是( )。

• A：情景分析
• B：压力测试
• C：融资缺口
• D：流动性管理

答 案：B

解 析：商业银行定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是压力测试。

3、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

• A：财务报表真实性较好
• B：连环担保普遍
• C：风险识别难度大
• D：贷后监督难度大

答 案：A

解 析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征1.内部关联交易频繁2.连环担保十分普遍3.真实财务状况难以掌握4.系统性风险较高5.风险识别和贷后管理难度大。考点集团法人客户信用风险识别

4、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是( )。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日，所以B项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险，所以D项不正确。

多选题

1、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。

• A：交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
• B：商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
• C：纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
• D：向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
• E：一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户

答 案：ABC

解 析：向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。故D项错误；在交易之前，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户，故E项也错误。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上所叙述的正确的内容。

2、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括( )。

• A：明确损失所有者
• B：总损失数额信息
• C：损失事件发生的时间
• D：总损失中收回部分信息
• E：损失事件发生的主要原因、主要因素等描述性信息

答 案：BCDE

解 析：商业银行的内部损失数据应全面覆盖对全行风险评估有重大影响的所有重要的业务活动。除总损失金额信息外，商业银行还应收集损失事件发生的时间、总损失中收回部分等信息以及损失事件发生的原因、主要因素等的描述性信息。