2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月25日

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判断题

1、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

4、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

单选题

1、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

• A：企业类客户和机构类客户
• B：单一法人客户和集团法人客户
• C：法人客户和个人客户
• D：集体客户和个人客户

答 案：C

解 析：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人客户，所以C项正确。

2、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）  

• A：资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
• B：对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
• C：银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
• D：资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

答 案：B

解 析：资本规划的监管要求：第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。第二，商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。

3、商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是( )。

• A：情景分析
• B：压力测试
• C：融资缺口
• D：流动性管理

答 案：B

解 析：商业银行定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是压力测试。

4、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。

• A：依法
• B：公开
• C：公正
• D：公平

答 案：D

解 析：监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。

多选题

1、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：商品价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABD

解 析：市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。

2、商业银行面临的外部风险包括（　　）。

• A：行业风险
• B：法律风险
• C：竞争对手风险
• D：客户风险
• E：技术风险

答 案：ACDE

解 析：商业银行面临的外部风险包括行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。