2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月24日

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判断题

1、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

4、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

单选题

1、资产流动性强的表现是（）。

• A：变现能力强，所付成本高
• B：变现能力强，所付成本低
• C：变现能力弱，所付成本低
• D：变现能力弱，所付成本高

答 案：B

解 析：答案为B。资产流动性强的表现为：变现能力强，所付成本低。

2、下列不属于个人信贷业务品种的是( )。

• A：个人住房按揭贷款
• B：个人大额耐用消费品贷款
• C：个人存取款
• D：个人经营贷款

答 案：C

3、2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。  

• A：沃尔夫斯堡集团
• B：亚太反洗钱集团
• C：埃格蒙特集团
• D：欧亚反洗钱与反恐融资小组

答 案：D

解 析：中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了"欧亚反洗钱与反恐融资小组"。

4、( )可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

• A：代理业务
• B：法人信贷业务
• C：个人信贷业务
• D：资金交易业务

答 案：D

多选题

1、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )

• A：预期收益率
• B：中位数
• C：方差
• D：标准差
• E：众数

答 案：CD

2、在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括（）。

• A：业务人员贪污或截留手续费
• B：不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
• C：挪用客户资金
• D：内部人员盗窃客户资料谋取私利
• E：推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

答 案：ABCDE

解 析：代理业务操作风险示例如下风险类别违规事项示例人员因素业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入未经授权或超过权限擅自进行交易内部人员盗窃客户资料谋取私利等内部流程销售时进行不恰当的告知和不真实的宣传，错误和误导销售未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券等代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中未获得客户允许代理扣划资金或进行交易对代理单据审核不清，出现违章操作或操作失误超委托范围办理业务等系统缺陷计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失系统设计和／或系统维护不完善，造成数据／信息质量不符合委托方要求违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等外部事件委托方伪造收付款凭证骗取资金通过代理收付款进行洗钱活动由于新的监管规定出台而引起的风险等