2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月01日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、预期损失率的计算公式是（　　）

• A：预期损失率=预期攒失／资产风险敞口×l00％
• B：预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％
• C：预期损失率=预期损失／风险资产总额×l00％
• D：预期损失率=预期损失／资产总额×100％

答 案：A

2、贷款最低定价等于( )。

• A：(资金成本一经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
• B：(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
• C：(资金成本一经营成本一风险成本一资本成本)÷贷款额
• D：(资金成本+经营成本一风险成本+资本成本)÷贷款额

答 案：B

解 析：贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额。

3、商业银行可以通过( )或( )来缓解流动性压力。

• A：出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金
• B：持有流动性资产；转向资金市场借入资金
• C：持有流动性资产；转向资金市场放贷资金
• D：出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金

答 案：D

解 析：商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力。故本题选D。

4、( )作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

• A：连续营业方案
• B：购买商业保险
• C：业务外包
• D：降低操作风险

答 案：B

解 析：购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。国内商业银行在利用保险进行操作风险缓释方面还处于探索阶段。购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。B项正确。故本题选B。

多选题

1、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级／评分的验证提出了许多要求，包括（）。

• A：商业银行必须定期进行模型的验证
• B：商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
• C：商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
• D：商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
• E：商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

答 案：ABCE

解 析：这类题除了在复习过程中加深印象之外，注意每项内容都是积极地防范风险，管理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中，D项就在“上”、“下”中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须上调预期值。

2、关于贷款转让的程序，下列说法正确的有( )。

• A：第一步是对资产组合进行评估
• B：第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
• C：第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
• D：第四步是双方协商确定购买价格
• E：第五步是办理贷款转让手续

答 案：CD

解 析：关于贷款转让的程序，第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；第二步是对资产组合进行评估，所以A.B项错误；第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险；第四步是双方协商确定购买价格，所以C.D 项正确；第五步是签署转让协议；第六步是办理贷款转让手续，所以E项不正确。