2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月17日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

4、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

单选题

1、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。  

• A：风险转移
• B：风险分散
• C：风险对冲
• D：风险补偿

答 案：B

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。

2、下列不属于商品价格风险的是（）。

• A：农产品
• B：矿产品
• C：股票
• D：黄金

答 案：D

解 析：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。

3、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。  

• A：监事会
• B：股东大会
• C：董事会
• D：高级管理层

答 案：C

解 析：董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

4、根据所给出的结果和对应到实数空问的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。

• A：离散型随机变量和间隔型随机变量
• B：离散型随机变量和连续型随机变量
• C：集中型随机变量和连续型随机变量
• D：集中型随机变量和间隔型随机变量

答 案：B

解 析：本题主要考察风险管理常用的概率统计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空闻的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所以B项正确。

多选题

1、（）是银行由于系统缺陷1、柜台业务主要操作风险成因包括（）。

• A：轻视柜台业务内控管理和风险防范
• B：规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
• C：柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识
• D：柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感
• E：客户监管难度大

答 案：ABCD

解 析：关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。

2、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）  

• A：银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
• B：银行核心存款比例越高，流动性风险越低
• C：银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
• D：银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
• E：银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

答 案：ABE

解 析：C项，银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低；D项，银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低。