2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月31日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

单选题

1、在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（　　）

• A：长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
• B：同业拆人
• C：出售流动资产
• D：外部融资

答 案：B

2、现代风险分散化思想的重要基石是( )

• A：马柯维茨的资产组合理论
• B：欧式期权定价的一般模型
• C：缺口分析、久期分析
• D：威廉夏普的资本定价模型

答 案：A

3、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

• A：流动性比率一流动性资产余额／流动性负债余额×100％
• B：人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
• C：核心负债比率不得低于60％
• D：流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

答 案：D

解 析：流动性比率=流动性资产余额／流动性负债余额×100％，所以A项正确；人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分，所以B项正确；核心负债比率不得低于60％，所以C项正确；流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额，所以D项错误。

4、下列()不是健康风险文化的内容。

• A：加强高级管理层的驱动作用
• B：树立正确的贷款经营方式
• C：树立正确的风险管理理念
• D：创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

答 案：B

解 析：健康的风险文化至少应包括：①树立正确的风险管理理念。②加强高级管理层的驱动作用。③创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

多选题

1、下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。

• A：行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
• B：行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
• C：行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
• D：行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
• E：行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

答 案：BE

解 析：考生在对某个概念不清晰的时候，要学会联想其他类似概念，比如A项，如果不知道行业盈亏系数和行业风险的关系，可以联想其他相关系数的特征。一般来说，系数越低，两者的相关性越小，风险也就越小，因此可以大胆推断行业盈亏系数越低，行业风险越小。B项产销率高，说明销售情况好；C项销售利润率是一个比较简单的指标。另外，这个选项中用了“最”这个字，考生要加倍注意，十有八九是错误选项。事实上，行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标。D项资本积累率越低，我们可以认为这个行业挣的钱越来越少，不可能是潜力好的标志。行业资本积累率越高，说明发展潜力越好。

2、巴塞尔委员会2015年发布的《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，“三道防线”指的是（）。

• A：业务条线部门
• B：风险管理部门和合规部门
• C：内部审计
• D：行业自律组织
• E：国家监管部门

答 案：ABC

解 析：“三道防线”，指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。业务条线部门是第一道风险防线，风险管理部门和合规部门是第二道风险防线，内部审计是第三道风险防线。