2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月16日

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判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

3、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

4、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

单选题

1、（　　）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

• A：市场信心
• B：市场稳定
• C：政府政策
• D：贷款数量

答 案：A

2、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。

• A：单一客户授信限额
• B：组合限额
• C：集团客户授信限额
• D：以上均不对

答 案：B

解 析：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

3、大额负债依赖度等于( )。

• A：(大额负债+短期投资)÷(盈利资产一短期投资)
• B：(大额负债一短期投资)÷(盈利资产+短期投资)
• C：(大额负债+短期投资)÷(盈利资产+短期投资)
• D：(大额负债一短期投资)÷(盈利资产一短期投资)

答 案：D

解 析：大额负债依赖度=(大额负债一短期投资)÷(盈利资产一短期投资)×100％。对大型商业银行来说，该比率为50％很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。’

4、关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。  

• A：风险的性质
• B：潜在波动性
• C：重要性
• D：实质大于形式

答 案：D

解 析：关于及时性。巴塞尔委员会要求：银行应该能够及时生成最新风险数据汇总，同时满足数据准确性、真实性、完整性和灵活性原则。对数据及时性的频率要求，取决于四个因素，即风险的性质、潜在波动性、重要性、危机情况下的报告频率要求。

多选题

1、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（　　）

• A：在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
• B：由计划资金部门负责日常流动性管理
• C：成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会
• D：通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
• E：运用货币市场、公开市场等与外都市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

答 案：ABCD

2、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为( )。

• A：国家风险
• B：利率风险
• C：汇率风险
• D：股票风险
• E：商品风险

答 案：BCDE

解 析：在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。