2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月14日

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判断题

1、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

2、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

3、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

4、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

单选题

1、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。  

• A：低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
• B：银行储蓄流动性传导路径可能受阻
• C：有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
• D：个别风险也可能会引起系统性金融风险

答 案：A

解 析：低评级中小银行的融资难度和成本将会增加。

2、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是( )。

• A：支付标的资产的所有收益
• B：为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
• C：为了购买权益资产
• D：为了进行总收益率互换

答 案：B

解 析：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”。

3、根据《贷款风险分类指导原则》，在计提银行贷款损失准备时，专项准备是（）  

• A：根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
• B：在利润分配中计提的一般风险准备
• C：对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备
• D：针对某国家地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

答 案：C

解 析：专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

4、商业银行某信用管理等级公司客户获得3年期贷款后，预计第一年、第二年、第三年出现违约的概率分别为0.4%、1.2%、3.6%，则第三年末该信用等级的公司客户归还全部本息的概率为（）。  

• A：96．34%
• B：98．97%
• C：92．66%
• D：94．86%

答 案：D

解 析：（1-0.4%）×（1-1.2%）×（1-3.6%）=94.86%

多选题

1、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

• A：有限责任制企业集团
• B：股份合作化企业集团
• C：纵向一体化企业集团
• D：横向一体化企业集团
• E：综合企业集团

答 案：CD

解 析：答案为CD。按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团。

2、流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。

• A：商业银行内部有关风险水平的指标变化
• B：债权人提前要求兑付造成支付能力不足
• C：存款大量流失
• D：所发行的可流通债券(包括次级债)交易量上升
• E：所发行股票价格下跌

答 案：BC

解 析：A属于内部信号，D.E属于外部信号。