2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月13日

2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月13日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

4、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

单选题

1、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。  

• A：可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
• B：一般会威胁到整个金融机构的稳定
• C：通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
• D：通常会给实体经济带来严重的负面影响

答 案：C

解 析：系统性金融风险是指由于金融体系的内在相关性，单个金融机构或一部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失，在金融机构和市场之间快速蔓延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应的可能性。系统性金融风险难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

2、声誉危机管理的主要内容不包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：提高风险意识
• D：危机现场处理

答 案：C

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通技能，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习。故本题选C。

3、账户按用途和结构分类，期间账户期末结转后（ ）。

• A：．一般无余额
• B：．无余额
• C：．有借方余额
• D：．有贷方余额

答 案：B

解 析： 期间账户在期末均需将本期发生额结转到本年利润账户中，结转以后均无余额。

4、假设一位投资者将10 000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11 000元，投资的绝对收益是( )。

• A：1 000元
• B：100元
• C：9．9％
• D：10％

答 案：A

解 析：绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11 000一10 000=1 000(元)，所以A项正确。

多选题

1、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（）。

• A：保守估计本机构的最高风险承受能力
• B：充分考虑利益相关者的期望。
• C：将风险偏好与战略规划有机结合。
• D：向业务条线和分支机构传导。
• E：持续地监测与报告。

答 案：BCDE

解 析：风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点(1)充分考虑利益相关者的期望。(2)将风险偏好与战略规划有机结合。(3)向业务条线和分支机构传导。(4)持续地监测与报告。

2、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

• A：CreditMetrics本质上是一个VaR模型
• B：CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
• C：CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
• D：CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
• E：CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

答 案：ACDE

解 析：reditMetriCs本质上是一个VaR模型，所以A项正确；CreditMet-riCs达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误；CreditPortfolioView是CreditMetriCs模型的一种补充，CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确；CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。