2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月12日

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判断题

1、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

单选题

1、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  

• A：低于3%，高1
• B：低于4%，高1
• C：高于4%，低0.5
• D：高于3%，低0.5

答 案：B

解 析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

2、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）  

• A：商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式
• B：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
• C：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
• D：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标

答 案：C

解 析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

3、（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

• A：负债流动性
• B：表外流动性
• C：资产流动性
• D：表内流动性

答 案：A

解 析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

4、操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括（　）。

• A：资本模型
• B：风险诱因
• C：风险缓释
• D：历史损失

答 案：C

解 析：在操作风险管理实践中通常对风险诱因、风险指标、历史损失、因果模型、资本模型、绩效测评等六个方面进行监测。

多选题

1、风险报告的综合报告应反映的主要内容包括（　　）

• A：加强风险管理的建议
• B：风险应对策略及具体措施
• C：分类风险状况及变化原因分析
• D：重大风险事项管理
• E：辖内各类风险总体状况及变化趋势

答 案：ABCE

2、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果

• A：信用和声誉风险
• B：市场风险
• C：操作风险
• D：战略风险
• E：外汇风险

答 案：ABCD

解 析：虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。故选ABCD。