2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月09日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

单选题

1、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )

• A：平价期权
• B：价内期权
• C：价外期权
• D：买方期权

答 案：A

解 析：如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为平价期权，所以A项正确。

2、关于表外项目，说法错误的是( )。

• A：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
• B：利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
• C：对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
• D：商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同予表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

答 案：B

解 析：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算，所以A.C.D正确。利率和汇率合约的风险资产由两部分组成一部分是按市价计算出的重置资本；另一部分是由账面的名义本金乘以固定系数获得，所以B项错误。

3、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( )

• A：现金头寸／总资产
• B：（现金头寸十应收存款）／总资产
• C：现金头寸／总负债
• D：（现金头寸十应收存款）／总负债

答 案：B

解 析：现金头寸指标=（现金头寸十应收存款）／总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

4、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。

• A：人均收入
• B：通货膨胀
• C：财政平衡
• D：违约率

答 案：D

解 析：属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标8个变量。

多选题

1、下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()  

• A：客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信
• B：交易员虚假交易和未报告交易
• C：柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
• D：内部人员盗窃客户资料谋求私利
• E：房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信

答 案：AE

解 析：外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

2、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括()  

• A：报告内容可包括市场风险头寸、业务盈亏，风险价值、压力测试、限额执行情况等
• B：重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告
• C：综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议
• D：及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况
• E：及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议

答 案：ABCDE

解 析：根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。 1、市场风险计量管理报告 综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。（C正确）内容包括但不限于:按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账簿风险价值与返回检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账簿利率风险分析，以及市场风险管理建议等。（A正确）2、市场风险专题报告 重点反映某一领域的市场风险状况。包括但不限于:反映专门市场风险因素或类型的报告（B正确），反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。3、重大市场风险报告及时报告 重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。（E正确）4、市场风险监测 分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。（D正确）包括但不限于:全行交易账得金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况;各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况。