2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月08日

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判断题

1、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

2、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、以下关于相关系数的论述，错误的是( )。

• A：相关系数具有线性不变性
• B：相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
• C：相关系数仅能用来计量线性相关
• D：对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

答 案：D

解 析：本题考察组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关．所以A.B.C正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

2、下列情形中，重新定价风险最大的是（　　）

• A：以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
• B：以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
• C：以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
• D：以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

答 案：B

3、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。

• A：行业因素
• B：项目因素
• C：地区因素
• D：宏观经济因素

答 案：B

解 析：影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、项目因素、公司因素、地区因素、宏观经济周期因素，项目因素包括清偿优先性、抵押品等。

4、银行建立有效的信用风险评估程序的最终责任在于（）。

• A：高级管理层
• B：董事会
• C：监事会
• D：股东大会

答 案：B

多选题

1、全面风险管理模式阶段的特点有( )

• A：不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
• B：从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束
• C：提I出了一系列监管原则
• D：继续以资本充足率为核心
• E：从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

答 案：ABCDE

解 析：巴塞尔资本委员会2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，在全面的风险管理范围中指出将各种不同类型的业务纳入统一的风险管理范围，A选项正确；要求继续以资本充足率为核心，以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束，B.C.D三个选项正确；《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，那就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，E选项正确。放选ABCDE。

2、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。

• A：了解机构
• B：准备风险为本的现场检查
• C：对监管结果汇总报告
• D：实施风险为本的现场检查并确定评级
• E：监管措施、效果评价和持续的非现场监测

答 案：ABDE

解 析：风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级以及监管措施、效果评价和持续的非现场监测。所以选项A.B.D.E均符合题意。因此，本题的正确答案为A.B.D.E。