2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月02日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、我国商业银行经过几年的管理实践，资产分类已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的( )为基础，按照持有目的将资产分为四类。

• A：《企业会计准则》
• B：《商业银行市场风险管理指引》
• C：《商业银行资本充足率管理办法》
• D：《商业银行压力测试指引》

答 案：A

解 析：我国商业银行经过几年的管理实践，资产分类已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的《企业会计准则》为基础，按照持有目的将资产分为四类。

2、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。  

• A：声誉风险
• B：法律风险
• C：信用风险
• D：市场风险

答 案：A

解 析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。声誉风险产生的原因非常复杂，有可能是商业银行内、外部风险因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险。如果商业银行未能恰当地处理这些风险因素，则可能引发外界的不利反应，严重影响商业银行的声誉，从而影响商业银行的业务发展甚至生存空间。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。

3、协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

• A：方差协方差法和历史模拟法
• B：历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
• C：方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
• D：方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答 案：B

解 析：历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

4、商业银行的零售存款通常被认为是（）。  

• A：来源集中，流动性风险高
• B：来源分散，流动性风险低
• C：来源分散，流动性风险高
• D：来源集中，流动性风险低

答 案：B

解 析：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动风险相对较低。

多选题

1、关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）。  

• A：资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
• B：商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系
• C：商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
• D：商业银行的资本充足率水平越高越好
• E：商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

答 案：ABE

解 析：20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，并通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。

2、资本充足率压力测试框架的主要内容包括( )。

• A：结果输出
• B：情景选择
• C：定量压力测试
• D：结果分析
• E：定性压力测试及管理行动

答 案：ABCE

解 析：资本充足率压力测试框架的主要内容包括如下(1)情景选择；(2)定量压力测试；(3)定性压力测试及管理行动；(4)结果输出。