2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月29日

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判断题

1、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

单选题

1、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率 为( )。

• A：0.094
• B：0.052
• C：0.092
• D：0.084

答 案：A

2、下列各项不属于资金交易业务流程的是（　　）

• A：前台交易
• B：中台信贷流程
• C：中台风险管理
• D：后台清算

答 案：B

3、假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）  

• A：蒙特卡罗模拟法
• B：方差协方差法
• C：历史模拟法
• D：标准法

答 案：A

解 析：若采用蒙特卡洛模拟法，即假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值。

4、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。

• A：资产周转率
• B：总资产收益率
• C：销售净利率
• D：净资产收益率

答 案：A

解 析：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利率、销售毛利率、资产净利率、净资产收益率等，所以B.C.D正确，A错误。

多选题

1、银行监管的必要性原理可以概括为（　　）。

• A：公共性质论
• B：利益冲突论
• C：债券保护论
• D：银行风险论
• E：适度竞争论

答 案：ABCDE

解 析：银行监管的必要性原理可以概括为公共性质论、利益冲突论、债券保护论、银行风险论、适度竞争论。故本题选ABCDE。

2、战略风险识别可以从( )人手。

• A：技术层面
• B：中观管理层面
• C：宏观战略层面
• D：微观执行层面
• E：信息层面

答 案：BCD

解 析：战略风险识剐可以从宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面入手。