2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月28日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

4、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

单选题

1、以下不是总敞口头寸计算方法的是( )。

• A：累计总敞口头寸法
• B：公允价值法
• C：净总敞口头寸法
• D：短边法

答 案：B

解 析：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

2、某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8%，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

• A：0.3
• B：0.6
• C：0.7
• D：0.9

答 案：B

解 析：坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性rk=(Nt一Nd)÷(Nt+Nd)=(4—1)÷(4+1)=0．6，NC表示n组观测中，一组观测都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数之和，所以B项正确。

3、（）是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。  

• A：风险监管
• B：原则监管
• C：市场约束
• D：合规监管

答 案：A

解 析：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。

4、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为（）。

• A：30％
• B：40％
• C：45％
• D：50％

答 案：B

解 析：销售毛利率=(销售收入-销售成本)／销售收入，所以销售毛利率=(200-120)／200=40％。

多选题

1、风险评级的原则包括( )原则。

• A：全面性
• B：可靠性
• C：系统性
• D：持续性
• E：审慎性

答 案：ACDE

解 析：风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。

2、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。  

• A：资本实力以及与之相适应的风险承受能力
• B：交易人员/业务经营部门的既往业绩
• C：从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
• D：外部市场的发展变化
• E：自身业务性质，规模和复杂程度

答 案：ABDE

解 析：商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度；能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平；资本实力;外部市场的发展变化情况等。