2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月27日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

单选题

1、将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是:

• A：复制信用票据
• B：信用组合证券化
• C：信用联动结构化票据
• D：合成债券

答 案：C

2、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。  

• A：代客买卖头寸
• B：自营外汇交易头寸
• C：为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸
• D：做市交易形成的头寸

答 案：C

解 析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。其中，交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。

3、下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

• A：风险对冲不能被用于管理信用风险
• B：风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险。
• C：风险对冲中市场对冲又称为残余风险
• D：风险对冲关键在于对冲比率的确定

答 案：A

解 析：风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。

4、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　　）

• A：负债风险管理模式
• B：资产风险管理模式
• C：内部管理模式
• D：全面风险管理模式

答 案：C

解 析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，即资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式，不包括内部管理模式。

多选题

1、我国商业银行核心一级资本数量近年来一直处于上升态势，下列属于核心一级资本范畴的有()  

• A：优先股及其溢价
• B：未分配利润
• C：资本公积
• D：一般风险准备
• E：实收资本或普通股

答 案：BCDE

解 析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

2、我国商业银行公司治理的要求主要包括（　　）

• A：建立、健全以董事会为核心的监督机制
• B：建立完善的信息报告和信息披露制度
• C：建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
• D：明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
• E：完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

答 案：BCDE