2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月24日

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判断题

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

2、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

4、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

单选题

1、下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容．

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
• C：立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
• D：实现银行利润的最大化

答 案：D

解 析：A.B.C选项都是商业银行声誉风险管理体系应当重点强调的内容，D选项错误。

2、下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。  

• A：商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险
• B：金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低
• C：风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
• D：风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式

答 案：B

解 析：2008年的国际金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之险之间的相关性迅速上升，造成的损失远远超过预期的风险损失。

3、下列不属于盈利能力指标的是（　　）。

• A：资产收益率
• B：资本金收益率
• C：预期损失率
• D：净业务收益率

答 案：C

解 析：盈利能力指标包括资产收益率、资本金收益率、净业务收益率。故选C。

4、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。

• A：依法
• B：公开
• C：公正
• D：公平

答 案：D

解 析：监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。

多选题

1、下列属于相对收益计量方法的有( )。

• A：百分比收益率
• B：对数收益率
• C：预期收益率
• D：标准差
• E：方差

答 案：AB

解 析：最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，A.B 项正确；C项预期收益率是一种平均水平的概念；D项标准差是随机变量A-差的平方根；E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

2、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）。

• A：产品因素
• B：公司因素
• C：行业因素
• D：地区因素
• E：宏观经济因素

答 案：ABCDE

解 析：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素。