2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月23日

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判断题

1、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

4、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

单选题

1、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。  

• A：标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
• B：标准差能反映一个数据集的离散程度
• C：平均数相同的两组数据集，标准差也相同
• D：标准差可以刻画随机变量的不确定性程度

答 案：C

解 析：标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根，方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加。当方差变小时，随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。平均数相同，标准差不一定相同。

2、下列关于结算风险的说法，不正确的是（　　）

• A：结算风险是信用风险的一种
• B：结算风险在外汇交易中不常出现
• C：赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
• D：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

答 案：B

解 析：结算风险作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。例如，1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。故A.C.D三项正确．因此选B。

3、在各类操作风险事件中，损失程度高的是（）。

• A：外部欺诈
• B：就业政策与工作场所安全性
• C：内部欺诈
• D：实体资产损坏

答 案：C

4、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（）。

• A：营销人员
• B：风险分析人员
• C：信贷审批人员
• D：信贷组合管理人员

答 案：A

多选题

1、单币种敞口头寸包括( )。

• A：总敞口头寸
• B：即期净敞口头寸
• C：远期净敞口头寸
• D：期权敞口头寸
• E：其他敞口头寸

答 案：BCDE

解 析：单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，包括即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他敞口头寸。

2、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（　　）。

• A：属于衍生产品交易
• B：在实践中通常简称为即期
• C：可以用于外汇投机
• D：是外汇，交易中最基本的交易
• E：可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

答 案：BCDE

解 析：即期外汇买卖在实践中通常简称为即期，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇交易可以用于外汇投机，是外汇交易中最基本的交易，可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险。故选BCDE。