2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月19日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

4、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

单选题

1、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( )。

• A：由表及里
• B：自上而下
• C：自下而上
• D：从已知至U未知

答 案：B

2、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )

• A：最高债务承受能力
• B：最低债务承受能力
• C：平均债务承受能力
• D：长期债务承受能力

答 案：A

解 析：针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。其余三项均不正确。则选A。

3、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为．800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元．

• A：400
• B：300
• C：200
• D：-100

答 案：A

解 析：融资需求一融资缺口十流动性资产，融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为400。故选A。

4、下列指标计算公式中，不正确的是（　）。

• A：不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
• B：预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%
• C：单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
• D：贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

答 案：C

多选题

1、核心雇员流失的风险具体体现为( )。

• A：核心员工的知识／技能缺乏
• B：缺乏足够后援／替代人员
• C：关键信息缺乏共享和文档记录
• D：缺乏岗位轮换机制
• E：核心员工超越授权的活动

答 案：BCD

解 析：核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援／替代人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制，所以B.C.D正确；A项属于知识技能匮乏；E项核心员工超越授权的活动属于失职违规。

2、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

• A：因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露
• B：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
• C：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露
• D：因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
• E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理

答 案：ABC

解 析：商业银行对客户的风险暴露包括:(1)因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;(2)因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露;(3)因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露;(4)因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对于信用风险暴露;(5)因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露;(6)其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。