2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月16日

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判断题

1、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

单选题

1、( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

• A：风险管理部门
• B：高级管理部门
• C：业务管理部门
• D：内部审计部门

答 案：C

解 析：业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任，所以c项正确。

2、商业银行公司治理的主要内容不包括( )．

• A：完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
• B：建立、健全以董事会为核心的监督机制
• C：明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
• D：建立完善的信息报告和信息披露制度

答 案：B

解 析：商业银行公司治理的主要内容①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序；②明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务；③建立、健全以监事会为核心的监督机制；④建立完善的信息报告和信息披露制度；⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

3、不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：( )

• A：（一般准备十专项准备十特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款）
• B：（一般准备十专项准备十特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款+损失类贷款）
• C：（一般准备十专项准备）／（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）
• D：（一般准备十专项准备）／（次级类贷款十可疑类贷款）

答 案：B

解 析：不良贷款拨备覆盖率的计算公式为（一般准备十专项准备+特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）。故选B。

4、自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）  

• A：通常会给实体经济带来严重的负面影响
• B：可能导致部分金融机构破产、倒闭或巨额损失
• C：一般会威胁到整个金融体系的稳定
• D：通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响

答 案：D

解 析：D项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。

多选题

1、商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面？( )

• A：保证人的资格
• B：保证人的财务实力
• C：保证人的保证意愿
• D：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
• E：保证人的法律责任

答 案：ABCDE

2、商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC）,有利于（）。  

• A：反映盈利的长期稳定性
• B：有效控制商业银行的总体风险水平
• C：揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
• D：取代股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
• E：优化经济资本在各类业务间的配置

答 案：BE

解 析：股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA）这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。但由于这两项指标无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，用来衡量商业银行这样经营风险的特殊企业具有明显的局限性，但尽管如此，股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)并不能完全被经风险调整的资本收益率(RAROC)所替代。如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。因此，采用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。