2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月11日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

3、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（）。  

• A：期权性风险
• B：基准风险
• C：重新定价风险
• D：收益率曲线风险

答 案：C

解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。  

2、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的（）

• A：风险转移
• B：风险对冲
• C：风险补偿
• D：风险规避

答 案：C

3、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是( )。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日，所以B项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险，所以D项不正确。

4、下列关于操作风险评估的说法，错误的是( )。

• A：商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
• B：定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
• C：定性分析需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
• D：操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则

答 案：C

解 析：商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险，定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行，定性分析主要依靠专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以A.B项正确，C项错误；操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则，所以D项正确。

多选题

1、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（ ）。

• A：资金投入巨大
• B：并不适合所有的商业银行
• C：涉及的风险管理领域非常全面
• D：不利于绝对控制商业银行的敏感信息
• E：无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

答 案：ABC

解 析：答案为ABC。集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。由于涉及的风险管理领域 非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更加 适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行。D、E两项是分散型风险管理部门的缺点。

2、我国商业银行公司治理的要求主要包括（　　）

• A：建立、健全以董事会为核心的监督机制
• B：建立完善的信息报告和信息披露制度
• C：建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
• D：明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
• E：完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

答 案：BCDE