2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月10日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

3、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。  

• A：交易对手提前执行互换合同
• B：某国遭受恐怖袭击
• C：美联储出人意料地将利率降低了100点
• D：信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

答 案：B

解 析：A项，互换合同问题与法律风险相关；C项，美联储不寻常的举动与市场风险相关；D项，信用等级降低与信用风险相关。B项，属于外部事件引起的操作风险。

2、下列关于战略规划的说法，错误的是( )。

• A：在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
• B：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
• C：商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以盈利为导向的战略规划
• D：战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

答 案：C

解 析：商业银行战略风险管理最有效方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中，所以C项错误。

3、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A选项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日，所以B选项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C选项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性的流动性风险，所以D选项不正确。

4、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

多选题

1、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。  

• A：计提损失准备金
• B：变现资产
• C：购买保险
• D：冲减经营利润
• E：计提资本金

答 案：AD

解 析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失。

2、以下属于金融衍生晶的是( )

• A：即期金融产品
• B：金融期货
• C：期权
• D：远期利率协议
• E：货币互换

答 案：BCD

解 析：金融衍生品根据产品形态，可以分为远期、期货、期权和掉期四大类；根据原生资产大致可以分为四类，即股票、利率、汇率和商品。