2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月09日

2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月09日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

4、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

单选题

1、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。  

• A：欧式期权定价
• B：套利定价
• C：资本资产定价
• D：投资组合管理

答 案：A

解 析：1973年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

2、某商业银行年底贷款余额为200亿元，正常类和关注类贷款合计为180亿元，一般准备金为8亿元，专项准备金l亿元，特种准备金l亿元，则其不良贷款拨备覆盖率为（　　）

• A：5％
• B：50％
• C：20％
• D：2％

答 案：B

3、以下不属于金融期货主要分类的是( )。

• A：利率期货
• B：货币期货
• C：指数期货
• D：商品期货

答 案：D

解 析：期货是在场内进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类利率期货、货币期货、指数期货。

4、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分．

• A：个人存款
• B：公司存款
• C：机构存款
• D：大额存款

答 案：A

多选题

1、下列哪些情形能使银行失去流动性?（　　）

• A：提高准备金比率
• B：存款额下降
• C：经营管理失当
• D：衍生品交易中遭受巨额损失
• E：公众对银行体系失去信心

答 案：CE

2、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

• A：敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
• B：即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
• C：即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
• D：远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
• E：远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

答 案：ABE