2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月07日

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判断题

1、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

单选题

1、下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )

• A：当市场利率上升时，银行资产价值下降
• B：当市场利率上升时，银行负债价值上升
• C：资产的久期越长，资产的利率风险越大
• D：负债的久期越长，负债的利率风险越大

答 案：B

2、（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。  

• A：资产流动性
• B：负债流动性
• C：资本流动性
• D：融资流动性

答 案：B

解 析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

3、在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（　　）

• A：长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
• B：同业拆人
• C：出售流动资产
• D：外部融资

答 案：B

4、市场准人的主要目标不包括（　　）。

• A：保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
• B：维护银行市场秩序
• C：保护存款者的利益
• D：行政复议的依据、标准、程序公开

答 案：D

解 析：市场准入的原则是公开、公平、公正、效率及便民。其主要目标是①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。②维护银行市场秩序。③保护存款者的利益。D项是银行监管公开原则的需求，不是市场准入的主要目标。故本题选D。

多选题

1、以下关于缺口分析的陈述正确是（）。

• A：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
• B：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
• C：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
• D：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
• E：当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

答 案：BCE

解 析：当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降，所以B项内容正确，A项内容错误；当某一时段内资产大于负债的，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利息下降会导致银行的净利息收入下降，市场利息上升会导致银行的净利息收入上升，所以CE项内容正确，D项内容错误。

2、下列关于风险预警方法的说法中，正确的有（）。

• A：黑色预警法不引进警兆指标变量，只考查警素指标的时间序列变化规律
• B：蓝色预警法侧重定量分析
• C：指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警
• D：统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析
• E：红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

答 案：ABCDE