2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月22日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、自我评估法的主要目标是( )

• A：鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
• B：鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
• C：鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
• D：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

答 案：D

解 析：答案为D。对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

2、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。

• A：(1．8750，1．9250)
• B：(1．8000，2．0000)
• C：(1．8500，1．9500)
• D：(1．8250，1．9750)

答 案：C

解 析：有95％的可能落在均值左右二个标准差之间，按照P(μ～2σ

3、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是( )。

• A：高级管理层制定适当的内部控制政策
• B：董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系
• C：内部控制不属于商业银行日常工作的一部分
• D：监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

答 案：C

解 析：本题是对商业银行内部控制的综合考察。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以A.B.D项正确；内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以C项错误。

4、当资金剩余额与总资产之比小于（　　），甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

• A：1%～3%
• B：3%～5%
• C：5%～7%
• D：7%～10%

答 案：B

解 析：当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于3%～5%，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

多选题

1、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为( )。

• A：国家风险
• B：利率风险
• C：汇率风险
• D：股票风险
• E：商品风险

答 案：BCDE

解 析：在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。

2、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。

• A：纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
• B：横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
• C：国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
• D：与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
• E：集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

答 案：ABDE

解 析：C选项中，国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。