2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月05日

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判断题

1、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

2、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

3、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

4、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

单选题

1、银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。

• A：可规避的操作风险
• B：可降低的操作风险
• C：可缓释的操作风险
• D：应承担的操作风险

答 案：D

解 析：银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的应承担的操作风险。

2、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。

• A：(0，6％)
• B：(2％，8％)
• C：(2％，3％)
• D：(2．2％，2．8％)

答 案：B

解 析：本题考察统计分布的正态分布。根据题意某股票的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5％，σ=3％；依μ一σ

3、根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在（　　）的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况做出判断，进而决定存款的额度和去向。

• A：一级市场
• B：二级市场
• C：三级市场
• D：四级市场

答 案：B

4、关于商业银行管理战略说法不正确的是（　　）。

• A：战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标
• B：商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
• C：各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
• D：战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

答 案：C

解 析：选项AB，商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容，战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标；选项C应为各家商业银行所处的外部经济、金融环境、内部管理以及市场定位不同，因此，战略目标各不相同，但也存在一些共性；选项D，战略目标确立后，重点研究如何保证路径的高质量和高效率。

多选题

1、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（　　）

• A：审贷分离原则
• B：统一考虑原则
• C：展期重审原则
• D：责任到人原则
• E：追踪审核原则

答 案：ABC

解 析：授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。

2、我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括( )。

• A：在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
• B：将总行缺口集中到分行
• C：通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
• D：运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
• E：通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

答 案：ACE

解 析：我国商业银行流动性风险管理的通常做法是在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策，所以A项正确；由计划资金部门作为全行的司库，通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺13'集中到总行，所以B项错误。通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理，通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理，所以C.E项正确。运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在总行集中管理、配置资金，所以D项错误。