2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月02日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

3、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

4、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

单选题

1、在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（　　）

• A：长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
• B：同业拆人
• C：出售流动资产
• D：外部融资

答 案：B

2、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著、发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是( )。

• A：尽量避免或高度重视
• B：必须采取管理措施、密切关注
• C：可接受风险、持续监测
• D：接受风险

答 案：A

解 析：B项是显著风险影响中的中度风险的战略实施方案；C项是中度风险影响中的低度风险的战略实施方案；D项是轻微风险影响中的低度风险的战略实施方案。

3、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

• A：内部操作风险损失；发生频率
• B：风险管理风险损失；发生环节
• C：内部控制风险损失；发生环节
• D：合规管理风险损失；发生时间

答 案：A

解 析：银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以A项正确。

4、当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是（）  

• A：保持资产负债结构不变
• B：以短期负债为长期资产融资
• C：以长期负债为长期资产融资
• D：以长期负债为短期资产融资

答 案：D

解 析：如果银行以长期存款作为短期利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。

多选题

1、商业银行对保证担保应重点关注的事项有（）。  

• A：保证人的资格
• B：保证人的财务实力
• C：保证的法律责任
• D：保证人的保证意愿
• E：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

答 案：ABCDE

解 析：商业银行对保证担保应重点关注以下事项:（1）保证人的资格。（2）保证人的财务实力。（3）保证人的保证意愿。（4）保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系。（5）保证的法律责任。

2、下列()管理的不到位，可引发流动性风险。  

• A：声誉风险
• B：国别风险
• C：操作风险
• D：信用风险
• E：市场风险

答 案：ABCDE

解 析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。