2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月21日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

单选题

1、《会计档案管理办法》规定，会计移交清册的保管期限为（）。

• A：10年
• B：15年
• C：25年
• D：永久保存

答 案：B

解 析：按《会计档案管理办法》的规定，会计移交清册的保管期限为15年。

2、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

• A：内部操作风险损失；发生频率
• B：风险管理风险损失；发生环节
• C：内部控制风险损失；发生环节
• D：合规管理风险损失；发生时间

答 案：A

解 析：银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以A项正确。

3、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

4、关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）

• A：资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
• B：某组合风险越大，其资本转换因子越高
• C：同样的资本，风险越高的组合，计划的授信额越高
• D：通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

答 案：C

解 析：根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。所以，选项C的叙述是不正确的。

多选题

1、收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

• A：资产的不同市场价值
• B：资产的各到期期限
• C：对应的收益率
• D：资产的现值
• E：资产的当期收益率

答 案：BC

2、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。

• A：准确性原则
• B：可比性原则
• C：及时性原则
• D：持续性原则
• E：法人并表原则

答 案：ABCDE

解 析：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。