2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月29日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

3、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

4、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

单选题

1、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )

• A：市场风险监管资本=乘数因子×VaR
• B：市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）×VaR
• C：市场风险监管资本=VaR/乘数因子
• D：市场风险监管资本=VaR/（附加因子十最低乘数因子）

答 案：B

解 析：巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）× VaR。故选B。

2、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

• A：流动性比率一流动性资产余额／流动性负债余额×100％
• B：人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
• C：核心负债比率不得低于60％
• D：流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

答 案：D

解 析：流动性比率=流动性资产余额／流动性负债余额×100％，所以A项正确；人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分，所以B项正确；核心负债比率不得低于60％，所以C项正确；流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额，所以D项错误。

3、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。

• A：贷款定价
• B：合格抵(质)押品
• C：合格净额结算
• D：合格保证和信用衍生工具

答 案：A

解 析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。

4、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（　　）

• A：公共客户和私人客户
• B：法人客户和个人客户
• C：单一法人客户和集团法人客户
• D：企业类客户和机构类客户

答 案：B

解 析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户；法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户；企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。故本题选B。

多选题

1、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

• A：国家信用风险评级
• B：对一国发生风险事件概率的估计
• C：跨境转移风险评级
• D：对转移风险事件发生概率的估计
• E：事件风险评级

答 案：ABCDE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括国家信用风险评级、对一国发生风险事件概率的估计、跨境转移风险评级、对转移风险事件(通常是国家风险事件的组成部分)发生概率的估计、事件风险评级。

2、利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，按照来源不同可分为()  

• A：缺口风险
• B：相关性风险
• C：不相关风险
• D：基准风险
• E：期权性风险

答 案：ADE

解 析：利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。